Come Funziona La Strategia Martingale (Trading)

La logica del trading con un Martingale Bot è sfruttare i "buy the dip" e "sell the bound" nel quale ogni ordine a scendere è più grande del precedente quindi ad esempio se sono long, potrei guadagnare anche se il mio prezzo di chiusura è inferiore al mio prezzo di entrata. Ovviamente io andrò ad aprire "long" se identifico una struttura rialzista, l'idea è incrementare la size (acquisti) nei dip. Quando il mercato scende, vengono incrementati gli acquisti e quando avviene il rimbalzo verso l'alto vado in profitto. Discorso inverso vale se apro un ordine "short", dove vado a shortare durante i "dead cat bounce" (incremento quando il prezzo rimbalza verso l'alto e quando il prezzo riscende vado in profitto). In questo caso lo stop loss è verso l'alto, il take profit verso il basso. In generale funziona bene anche nei range e per lo scalping (con size più piccole). Essa si può applicare ad esempio su Bybit, andando nelle sezioni Derivatives/USDT Perpetuals/BTCUSDT ed infine a destra tools/Futures Martingale.

Ecco alcune caratteristiche per operare:

"Tipo di ordine": scelgo long (apre long quando il prezzo scende per fare profitto sul rimbalzo) o short (apre short quando il prezzo sale per fare profitto sul "dead cat bounce"). 

"Investment" è quello che decido di mettere in gioco (posso usare anche la leva. Se ho 500 USDT spot ed uso una leva 2x avrò un capitale di 1000 UST). Margine moltiplicato per la leva è uguale al size della posizione. Il size massimo è dato dalla somma totale investita per la leva.

"Profit Target" è la % di profitto calcolata in 1 round sull'investimento totale dunque se investo 500 USDT e il profit target è del 10%, tutte le operazioni verranno chiuse quando avrò un guadagno di 50 USDT (indipendentemente da quello che è successo prima o dagli ordini che mancano al completamento del round). Se un uptrend o downtrend è molto forte, posso settare un profit target maggiore però con il rischio ovviamente che non venga raggiunto.

"Stop Loss" anche in questo caso la perdita è calcolata in % sull'investimento totale. Se è del 20% su 500 USDT, verranno chiuse le operazioni con perdita di 100 USDT. Ovviamente non vado a settarlo a caso ma ad esempio su un lower low o lower high.

"Entry Price" prezzo di attivazione del bot (dove verrà eseguito il primo ordine e i successivi).

"Open Position Order" è il primo ordine eseguito (1) per ogni round. "Max Additions" numero di ordini successivi a quello di apertura (9). Ad esempio 1+9=10 ordini totali --> round.

"Price Decrease" è la differenza di prezzo positiva o negativa tra average holding cost (degli ordini precedenti eseguiti) e l'ordine limite successivo. Maggiori sono gli ordini eseguiti e minore è l'average holding cost (da qui viene sottratto il Price Decrease per aprire la posizone successiva). Ordine seguente=price decrese (%) moltiplicato per average holding cost.

"Position Multiplier" è il fattore incrementale (esponenziale) di size tra 2 ordini successivi (moltiplicazione tra precedente ordine e il successivo).

"Position Balance" è il controvalore della posizione aperta.

"Margin Pending Order" è il margine rimasto degli ordini aperti.

Quali sono i rischi? Se vado contro-trend e il mercato prosegue in quella direzione per molto tempo senza rimbalzare mai, vado in liquidazione (o stop loss).